貨幣市場日報：8月11日

新華財經北京8月11日電（高二山）人民銀行11日開展1120億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當日有5448億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈回籠4328億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種繼續窄幅震蕩。具體來看，隔夜Shibor上漲0.06BP，報1.3150%；7天Shibor下跌0.36BP，報1.4320%；14天Shibor下跌1.39BP，報1.4550%。

上海銀行間同業拆放利率（8月11日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，各品種小幅波動，R007成交占比略升至8.2%。具體看，DR001、R001加權平均利率上行0.3BP、0.5BP，報1.3144%、1.3458%，成交額分別增加678億元、減少136億元；DR007、R007加權平均利率分別上行1.5BP、0.0BP，報1.4404%、1.4537%，成交額分別減少22億元、增加160億元；DR014、R014加權平均利率分別上行1.1BP、下行0.1BP，報1.4833%、1.4887%，成交額分別減少48億元、87億元。

貨幣市場利率（8月11日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，11日資金面整體寬松。早盤國股大行融出活躍，非銀隔夜主要成交在1.41%-1.45%區間，利率隔夜成交在+8附近；7天1.45% ofr 堆積；押信用14天最低成交到1.46%水平。午后資金面愈加寬松，押利率隔夜成交在1.33%-1.35%區間，押存單隔夜成交在1.40%附近，7天成交在1.44%附近，尾盤隔夜押利率最低成交1.30%位置，押存單成交在1.38%附近，整體保持寬松狀態直至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，8月11日有137只同業存單發行，實際發行量為3338.8億元。

一級存單方面，除1M以外，其他期限均為工作日到期。整體存單一級的交投受現券振幅影響，情緒較弱。具體的交投主要集中在3-6M城農商中。二級存單方面，存單二級市場總體交投活躍程度一般，收益率呈震蕩走勢，長端價格小幅上行。其中1M國股日終收在1.46%，較上一交易日基本持平；3M國股日終收在1.54%，較昨日上行0.5BP；6M國股日終收在1.6%，較昨日上行約0.5BP；9M大行日終收在1.63%，較昨日上行約1BP；1Y大行日終收在1.63%附近，較昨日上行1BP。1Y與9M相差0BP，較昨日持平；9M與6M相差3BP，較昨日放寬0.5BP；6M與3M相差6BP，較昨日持平；3M和1M相差8BP，較昨日拉寬0.5BP。1Y-1M曲線利差為17BP，較昨日拉寬1BP。1Y-3M曲線利差為9BP，較昨日拉寬0.5BP。

【今日關注】

?財政部、稅務總局就《中華人民共和國增值稅法實施條例（征求意見稿）》公開征求意見。其中對增值稅法規定的出口貨物、跨境銷售服務和無形資產有關范圍進行明確，對涉及多個稅率、征收率情形的適用規則作細化解釋。一是明確適用零稅率的出口貨物和跨境銷售服務、無形資產范圍（第八條、第九條）。二是明確一項應稅交易涉及多個稅率、征收率時的稅率、征收率適用規則（第十條）。

?全國銀行間同業拆借中心發布公告，為進一步提升境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金投資銀行間債券市場的效率和便利，全國銀行間同業拆借中心自即日起簡化境外央行類機構開戶及聯網材料，債券通模式及結算代理模式下均取消合規承諾函。

?中央國債登記結算有限責任公司公告，為落實中國人民銀行相關要求，進一步簡化境外央行類機構入市投資流程，中央國債登記結算有限責任公司決定，于即日起不再要求境外央行類機構提供協議簽署承諾書。

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編輯：幸驪莎

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